FORGEVWAP
O preço médio da sessão, ponderado pelo volume: onde se negociou de verdade.
O que mede
O VWAP (volume weighted average price) é o preço médio ao qual se negociou desde um ponto de partida, contando mais os preços onde houve mais volume. Não é uma média de fechamentos: cada preço pesa tanto quanto os contratos que se cruzaram nele.
Ele é reiniciado ao começar cada período (a sessão, o dia, a semana…) e dali em diante vai acumulando. Muitas mesas o usam como referência do “preço justo” do dia: se o preço está acima, a média do negociado fica abaixo, e vice-versa.
Como é calculado
VWAP = Σ (preço × volume) ÷ Σ volume
- Com footprint, cada preço de cada candle entra com o seu volume. Em Volume que pondera você pode escolher o Total, só o Bid ou só o Ask.
- Sem footprint, entra o fechamento do candle com o volume do candle (no mínimo 1).
- TWAP: com Ponderar por em TWAP, cada candle pesa o mesmo, com o seu fechamento, seja qual for o seu volume.
As bandas são calculadas a partir do desvio padrão ponderado dos preços desse mesmo período:
Banda = VWAP ± k × desvio
com k = 1, 2 e 3 de fábrica (você pode mudá-los). São desenhadas acima e abaixo, até três pares.
Quando é reiniciado
A Âncora (reinício) decide onde ele começa a acumular. Ásia, Globex e RTH usam os horários de sessão do Forge; Sessão (a de fábrica) e Personalizado, as horas que você escrever em Sessão, no horário de Nova York (09:30 a 16:00 de fábrica). Com essas cinco, os candles fora da janela não entram nem são desenhados: a linha aparece ao começar a janela e desaparece ao acabar. Diário (e o seu sinônimo Dia), Semana e Mês abrangem todos os candles e são reiniciados com o dia, a semana ou o mês.
Como se lê
- Preço acima do VWAP: o negociado no período fica, em média, abaixo do preço atual. Abaixo do VWAP, o contrário.
- Inclinação: uma linha que sobe diz que o preço médio acumulado vai subindo. Com Colorir por inclinação isso se vê de relance.
- Bandas: medem quanto o preço se afastou da sua média, em desvios. Quanto mais longe, mais extremo em relação ao negociado no período.
- Fechamento anterior: a linha tracejada é o valor com que terminou o VWAP do período anterior, traçada ao longo do período novo. Serve como nível de referência; o rótulo VWAP ontem leva o seu preço.
O VWAP não é um sinal: marca uma média, não diz o que o preço vai fazer.
Colocá-lo no gráfico
Na barra do gráfico, Indicadores ▾ › Mais indicadores…. Você o encontra na categoria Volume / Order Flow. Ele é desenhado sobre o preço. Como se adiciona e se ajusta um indicador está em Indicadores.
Configurações
Abrem-se com a ⚙ da sua linha em Indicadores ▾. Cada seção se recolhe e se expande separadamente.
| Ajuste | De fábrica | O que faz |
|---|---|---|
| VWAP | ||
| Âncora (reinício) | Sessão | Sessão, Diário, Ásia, Globex, RTH, Personalizado, Dia, Semana ou Mês: quando a acumulação volta a começar. |
| Ponderar por | VWAP | VWAP (por volume) ou TWAP (por tempo, cada candle pesa igual). |
| Volume que pondera | Total | Total, Bid ou Ask. Só conta com footprint e no modo VWAP. |
| Mostrar o primeiro período | Sim | Se você desligar, o primeiro período do gráfico (que costuma começar pela metade) é acumulado, mas não é desenhado. |
| Sessão | ||
| Início (somente Personalizado) · Fim (somente Personalizado) | 09:30 · 16:00 | A janela, no horário de Nova York, escolhida em um menu com todas as horas do dia, minuto a minuto. Valem com Personalizado e com Sessão; com Ásia, Globex, RTH ou Diário valem os horários do Forge. |
| Dias (0 = tudo) | 0 | Calcula somente os últimos dias indicados. 0 = todo o gráfico. |
| Início fixo | ||
| Ancorar em um ponto fixo | Não | Acumula a partir de um instante concreto, e antes dele não desenha nada. |
| Início (aaaa-MM-dd HH:mm NY) | Vazio | O instante, no horário de Nova York, com esse formato. |
| Reiniciar a cada sessão | Sim | Com o ponto fixo ligado, volta a começar a cada sessão. Desligado, acumula sem reiniciar a partir do ponto. |
| Bandas | ||
| Desenhar as bandas | Não | Mostra até três pares de bandas, acima e abaixo, tracejadas. |
| Desvio 1 · Desvio 2 · Desvio 3 | 1 · 2 · 3 | Quantos desvios separam cada banda da linha. |
| Cor das bandas | Violeta | A cor das seis; são desenhadas semitransparentes. |
| Linha | ||
| Cor da linha | Lilás | A cor da linha do VWAP. |
| Espessura da linha | 2 px | De 1 a 10 px. |
| Colorir por inclinação | Não | Cada trecho toma a cor conforme suba ou desça em relação ao candle anterior. |
| Cor ao subir · Cor ao descer | Gelo · Rosa | Com Colorir por inclinação. |
| Fechamento anterior | ||
| Marcar o fechamento anterior | Sim | Traça o valor com que terminou o VWAP do período anterior. |
| Cor · Espessura | Laranja · 1 px | De 1 a 10 px. |
| Traço | Traço longo | Contínua, Traço longo, Traço curto, Pontilhada ou Traço longo-ponto. |
| Rótulo “VWAP ontem” | Sim | Um texto com o preço, no final da linha. |
| Tamanho do rótulo | 9 px | De 7 a 16 px. |
| Neural | ||
| Brilho (tema Neural) | Sim, ao adicioná-lo | Um halo de luz da cor de cada linha ou marca, como o dos candles do tema Neural. Um indicador recém-adicionado já vem com ele marcado; os que você já tinha salvos, não. |
| Intensidade do brilho (%) | 60 % | De 0 a 100 %. |
Os ajustes são de cada gráfico: mudar o VWAP de um gráfico não muda o de outro.