Teoria dos perfis

O que mede

A teoria dos perfis (ou do leilão) diz como uma sessão costuma se comportar conforme o lugar em que abre em relação à área de valor de ontem: a zona em que se negociou 70 % do volume, com o seu POC (o preço mais negociado), o seu VAH (borda superior) e o seu VAL (borda inferior). Este indicador põe essas regras no gráfico: diz quais se aplicam hoje, o que cada uma anuncia e, ao lado, quantas vezes ela se cumpriu nesse mesmo gráfico.

É uma leitura de contexto. Não é um sinal nem uma recomendação: cada regra diz o que o texto espera que aconteça, e o que se mede é a frequência com que aconteceu nas sessões que você tem carregadas, não uma garantia de que vá acontecer.

O valor, o POC, o VAH e o VAL saem do footprint de cada sessão. O que só precisa dos candles (o Initial Balance, as máximas e mínimas fracas) se lê mesmo que o footprint não esteja.

Como é calculada

O indicador trabalha com sessões regulares (o horário RTH do ativo). Para cada uma, calcula:

• O perfil: o volume de cada preço, o POC e a área de valor (70 % de fábrica), a partir do footprint.
• Os períodos: a sessão é cortada em trechos de 30 minutos, como as letras do perfil de mercado (TPO).
• O Initial Balance (IB): o range da primeira hora da sessão.
• Os extremos fracos: uma máxima (ou uma mínima) é fraca quando vários períodos chegam até ela, sem uma cauda que a arremate. Admite-se uma tolerância de 2 ticks.

Cada previsão nasce em um candle concreto e só olha os candles que vêm depois, de modo que a mesma conta serve para a sessão de hoje e para as anteriores. Para cada regra conta-se também a base: a mesma pergunta sem a condição da teoria. Sem essa comparação, uma porcentagem não diz nada: quase qualquer nível é tocado muitas vezes se você lhe der várias sessões.

É preciso usar candles de 30 minutos ou menos (o período dos ajustes): com candles maiores não há períodos nem IB para ler, e o indicador avisa.

Como se lê

São nove regras. Cada uma se liga e se desliga separadamente na seção Regras.

No gráfico, cada regra que se aplica deixa:

• Uma marca com o seu nome no candle em que a condição já se conhece, e uma linha até o seu alvo.
• O resultado, onde se decide: um círculo cheio com a palavra cumpre, ou um anel com a palavra falha. A direção e o resultado vão sempre escritos, não só em cor.
• O Initial Balance de cada sessão, como uma caixa azul com as suas bordas prolongadas até o fechamento.
• Os POCs virgens vigentes, como linhas tracejadas até a borda direita.

A caixa de leitura (um canto do gráfico) conta a sessão de hoje: onde abriu, a área de valor e o POC de ontem, o IB e quais regras se aplicam. Para cada uma, mostra «Aqui: X de N · sem a condição: Y de M»: quantas vezes se cumpriu neste gráfico com a condição e quantas sem ela. Se há menos de 20 casos, avisa com poucos casos. Com o mercado fechado, a caixa conta o que se espera da próxima sessão.

Cenários

Desligado de fábrica. Com Projetar cenários ligado, o indicador conta como um relato os caminhos que a teoria dá como possíveis a partir de onde o preço está agora: até três, cada um com o que o confirma, para onde aponta e o que o anula. Desenha a zona, a linha que o confirma (tracejada) e os alvos, com os seus rótulos E1, E2 e E3, à frente do último candle.

• São ordenados pelo que foi medido no seu gráfico, dos que mais se cumpriram aos que menos. Os que nenhuma regra mede vêm depois e dizem isso: não medido neste gráfico.
• O relato substitui a caixa de leitura no seu canto: já leva os números de cada cenário. Ao desligá-los, a caixa volta.
• Termina sempre com a mesma frase: o medido é deste gráfico, frequência e não garantia.

Colocá-lo no gráfico

Na barra do gráfico, Indicadores ▾ › Mais indicadores…. Você o encontra na categoria Volume / Order Flow. Ele chega pelo canal de indicadores: aparece na lista alguns segundos depois de abrir o Forge. É desenhado sobre o preço, no próprio gráfico. Como se adiciona e se ajusta um indicador está em Indicadores.

Para ler a área de valor ele precisa do footprint das sessões anteriores; quanto mais sessões você tiver carregadas, mais casos cada regra terá.

Configurações

Abrem-se com a ⚙ da sua linha em Indicadores ▾. Cada seção se recolhe e se expande separadamente.

Os ajustes são de cada gráfico: mudar a Teoria dos perfis de um gráfico não muda a de outro.