Teoria dei profili

Cosa misura

La teoria dei profili (o dell’asta) dice come tende a comportarsi una sessione a seconda di dove apre rispetto al valore di ieri: la zona in cui si è scambiato il 70 % del volume, con il suo POC (il prezzo più scambiato), il suo VAH (bordo alto) e il suo VAL (bordo basso). Questo indicatore porta quelle regole sul grafico: dice quali si verificano oggi, cosa annuncia ciascuna e, accanto, quante volte si è verificata in quello stesso grafico.

È una lettura di contesto. Non è un segnale né una raccomandazione: ogni regola dice ciò che il testo si aspetta che accada, e ciò che viene misurato è la frequenza con cui è accaduto nelle sessioni che hai caricato, non una garanzia che accadrà.

Il valore, il POC, il VAH e il VAL derivano dal footprint di ogni sessione. Ciò che richiede solo le candele (l’Initial Balance, i massimi e i minimi poveri) si legge anche senza footprint.

Come si calcola

L’indicatore lavora con le sessioni regolari (l’orario RTH dello strumento). Per ciascuna calcola:

• Il profilo: il volume di ogni prezzo, il POC e l’area di valore (70 % di fabbrica), a partire dal footprint.
• I periodi: la sessione viene divisa in tratti di 30 minuti, come le lettere del profilo di mercato (TPO).
• L’Initial Balance (IB): il range della prima ora della sessione.
• Gli estremi poveri: un massimo (o un minimo) è povero quando più periodi arrivano fino a lì, senza una coda che lo concluda. Si ammette una tolleranza di 2 tick.

Ogni previsione nasce su una candela precisa e guarda solo le candele che vengono dopo, quindi lo stesso conteggio vale per la sessione di oggi e per quelle precedenti. Per ogni regola si conta anche la base: la stessa domanda senza la condizione della teoria. Senza questo confronto, una percentuale non dice nulla: quasi qualsiasi livello viene toccato molte volte se gli dai varie sessioni.

Servono candele da 30 minuti o meno (il periodo delle impostazioni): con candele più grosse non ci sono periodi né IB da leggere, e l’indicatore lo segnala.

Come si legge

Sono nove regole. Ognuna si spegne e si accende separatamente nella sezione Regole.

Sul grafico, ogni regola che si verifica lascia:

• Un segno con il suo nome sulla candela in cui la condizione è già nota, e una linea fino al suo obiettivo.
• Il risultato, dove si decide: un cerchio pieno con la parola rispettata, o un anello con la parola fallita. La direzione e il risultato sono sempre scritti, non solo in colore.
• L’Initial Balance di ogni sessione, come un riquadro blu con i bordi prolungati fino alla chiusura.
• I POC vergini ancora validi, come linee tratteggiate fino al bordo destro.

Il riquadro di lettura (un angolo del grafico) racconta la sessione di oggi: dove ha aperto, il valore e il POC di ieri, l’IB e quali regole si verificano. Per ciascuna scrive «Qui: X su N · senza la condizione: Y su M»: quante volte si è verificata in questo grafico con la condizione e quante senza. Se i casi sono meno di 20, lo segnala con pochi casi. A mercato chiuso, il riquadro racconta ciò che ci si aspetta dalla prossima sessione.

Scenari

Spento di fabbrica. Con Proietta gli scenari acceso, l’indicatore racconta come una storia i percorsi che la teoria considera possibili da dove si trova ora il prezzo: fino a tre, ciascuno con ciò che lo conferma, dove punta e cosa lo annulla. Disegna la zona, la linea che lo conferma (tratteggiata) e gli obiettivi, con le etichette E1, E2 ed E3, in avanti rispetto all’ultima candela.

• Sono ordinati in base a ciò che è stato misurato sul tuo grafico, dal più frequente al meno frequente. Quelli che nessuna regola misura vengono dopo e lo dicono: non misurato in questo grafico.
• Il racconto sostituisce il riquadro di lettura nel suo angolo: porta già le cifre di ogni scenario. Quando li spegni, torna il riquadro.
• Termina sempre con la stessa frase: ciò che è misurato riguarda questo grafico, frequenza e non garanzia.

Metterlo sul grafico

Nella barra del grafico, Indicatori ▾ › Altri indicatori…. Lo trovi nella categoria Volume / Order Flow. Arriva dal canale degli indicatori: compare nell’elenco qualche secondo dopo l’apertura di Forge. Si disegna sul prezzo, nel grafico stesso. Come si aggiunge e si regola un indicatore è spiegato in Indicatori.

Per leggere il valore ha bisogno del footprint delle sessioni precedenti; più sessioni hai caricato, più casi avrà ogni regola.

Impostazioni

Si aprono con l’⚙ della sua riga in Indicatori ▾. Ogni sezione si chiude e si apre separatamente.

Le impostazioni sono di ogni grafico: cambiare la Teoria dei profili di un grafico non cambia quella di un altro.